SIML Filtering Method for Noisy Non-stationary Economic Time Series
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SIML Filtering Method for Noisy Non-stationary Economic Time Series
Kunitomo, Naoto; Sato, Seisho
Springer Nature Switzerland AG
01/2025
116
Mole
9789819608812
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Introduction.- Macro Examples and Non-Stationary Errors-in-Variables Model.- The SIML Filtering Method.- Comparing Estimation Methods of Non-stationary Errors-in Variables Models.- Frequency Regression and Smoothing for Noisy Non-stationary Multivariate Time Series.
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Non-stationary Economic Time Series Data;Separating Information Maximum Likelihood Filtering;SIML Filtering;Seasonality;Trend-Cycle;Measurement Errors;Time and Frequency Domains;Seasonal Adjustment
Introduction.- Macro Examples and Non-Stationary Errors-in-Variables Model.- The SIML Filtering Method.- Comparing Estimation Methods of Non-stationary Errors-in Variables Models.- Frequency Regression and Smoothing for Noisy Non-stationary Multivariate Time Series.
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