Teoria della Probabilita
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Teoria della Probabilita
Processi e calcolo stocastico
Pascucci, Andrea
Springer Verlag
03/2024
381
Mole
Italiano
9788847040274
15 a 20 dias
Descrição não disponível.
6 Processi stocastici.- 7 Processi di Markov.- 8 Processi continui.- 9 Moto Browniano.- 10 Processo di Poisson.- 11 Tempi d'arresto.- 12 Proprieta di Markov forte.- 14 Teoria della variazione.- 15 Integrazione stocastica secondo Ito.- 16 Formula di Ito.- 17 Calcolo stocastico multidimensionale.- 18 Cambi di misura e rappresentazione di martingale.- 19 Equazioni differenziali stocastiche.- 20 Formule di Feynman-Kac.- 21 Equazioni stocastiche lineari.- 22 Soluzioni forti.- 23 Soluzioni deboli.- 24 Complementi.- 25 Introduzione alle PDE paraboliche
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Integrale di Ito;Moto Browniano;Processi di Markov;Equazioni differenziali stocastiche;Calcolo differenziale stocastico;Formula di Ito;Processi stocastici;Martingale
6 Processi stocastici.- 7 Processi di Markov.- 8 Processi continui.- 9 Moto Browniano.- 10 Processo di Poisson.- 11 Tempi d'arresto.- 12 Proprieta di Markov forte.- 14 Teoria della variazione.- 15 Integrazione stocastica secondo Ito.- 16 Formula di Ito.- 17 Calcolo stocastico multidimensionale.- 18 Cambi di misura e rappresentazione di martingale.- 19 Equazioni differenziali stocastiche.- 20 Formule di Feynman-Kac.- 21 Equazioni stocastiche lineari.- 22 Soluzioni forti.- 23 Soluzioni deboli.- 24 Complementi.- 25 Introduzione alle PDE paraboliche
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