Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models
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Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models
Watanabe, Toshiaki; Omori, Yasuhiro; Takahashi, Makoto
Springer Verlag, Singapore
04/2023
113
Mole
Inglês
9789819909346
15 a 20 dias
Descrição não disponível.
1 Introduction.- 2 Stochastic Volatility Model.- 3 Asymmetric Stochastic Volatility Model.- 4 Stochastic Volatility Model with Generalized Hyperbolic Skew Student's t Error.- 5 Realized Stochastic Volatility Model.
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Bayesian Analysis;Realized Volatility;Stochastic Volatility;Markov Chain Monte Carlo;High-frequency Data;Financial Risk Management;Skewed Distribution
1 Introduction.- 2 Stochastic Volatility Model.- 3 Asymmetric Stochastic Volatility Model.- 4 Stochastic Volatility Model with Generalized Hyperbolic Skew Student's t Error.- 5 Realized Stochastic Volatility Model.
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