Computation of Greeks Using the Discrete Malliavin Calculus and Binomial Tree
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Computation of Greeks Using the Discrete Malliavin Calculus and Binomial Tree
Muroi, Yoshifumi
Springer Verlag, Singapore
04/2022
106
Mole
Inglês
9789811910722
15 a 20 dias
191
Descrição não disponível.
Introduction.- Single-Period Model.- Multiple Time Model.- Application to Finance.- Spectral Binomial Tree.- Short Introduction to Malliavin Calculus in Continuous Time Model.- Discrete Malliavin Greeks.
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Bernoulli Random Walk;Discrete Ito Formula;Binomial Tree Method;Discrete Malliavin Calculus;Greeks (Sensitivity of Options)
Introduction.- Single-Period Model.- Multiple Time Model.- Application to Finance.- Spectral Binomial Tree.- Short Introduction to Malliavin Calculus in Continuous Time Model.- Discrete Malliavin Greeks.
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