Brownian Motion, the Fredholm Determinant, and Time Series Analysis

Part I. Theory: 1. Quadratic functionals of the Brownian motion; 2. Integral equations and the Fredholm determinant; 3. Integral equations and the resolvent; Part II. Applications: 4. Fredholm determinants for goodness of fit tests; 5. Fredholm determinants in the state space model; 6. Fredholm determinants in the moving average model; 7. Fredholm determinants in the autoregressive model; 8. Fredholm determinants for the fractional Brownian motion; References; Author index; Subject index.

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• Cálculo integral e equações
• Probabilidade e Estatística
• Econometria
• Economia estatística